商业银行风险加权资产计量系统

       随着不断趋严的监管要求，监管报表报送的时效性要求越来越高，资本管理需要公开披露内容越来越多。同时在银行内部管控方面：

• 董事会与高管需要全面了解风险与收益的配比，为银行战略调整提供依据；
• 总行管理部门需要实时监控全行资本使用情况，优化资本规划、配置等管理工具，为全行资产结构优化提供依据，提高资本精细化管理水平；
• 分支机构需要为经营机构提供产品、条线等资本占用与收益情况分析；促进全行由上自下资本管理变革，提高资本收益率。

       陕西基本数字风险加权资产计量（RWA）解决方案可以帮助客户加强资本管理水平，有效提升风险管理能力。

       RWA系统由ETL数据处理、RWA引擎、ICAAP引擎、报表展现、参数管理和系统管理等模块构成。

• ETL数据处理：以大数据平台、风险管理数据集市为风险数据来源，获取信贷系统、票据系统、资金系统等源数据，通过贴源层、缓冲层、基础层、计算层的逐层数据整合与清洗，向RWA引擎、ICAAP引擎等提供风险计量所需数据；
• RWA引擎：用于信用风险、市场风险、操作风险的风险加权资产计量以及资本充足率计算；
• ICAAP引擎：用于经济资本计量、资本管理以及ICAAP压力测试；
• 报表展现：用于展示高管驾驶舱、监管披露等报表；
• 参数管理模块和系统管理模块用于整体RWA系统的辅助信息管理。

• 参数化的计算规则
  银行参数、引擎参数、监管参数、资本参数等系统中各种计量参数均能够进行参数化设置，可配置化程度高，配置方法相对简便，并对参数具有版本控制机制。在监管要求变化时，通过版本更新自动完成，可快速应对监管政策的变化。
• 可视化的计算过程
  符合监管和审计要求，包括但不局限于计算参数、规则、中间过程的透明。
• 多样性的计算方法
  系统能对多种计算方法下的RWA进行计算，并对计算结果分别保存。计算方法主要包括以下几种：权重法、内评法、组合方法（上述多种方法的组合）。
• 扩展性强的系统架构
  系统支持SOA体系架构，支持分布式计算、并行计算和集群计算。根据处理数据量灵活调整处理服务器、存储设备等硬件及软件架构。
• 友好的交互界面
  系统采用扁平化界面设计，操作友好。以客户为中心，尽量简化了业务人员的操作负担。各种界面、报表及系统提示等具有友好的交互界面，清晰明确。